Как читать кластерный график (footprint)?
Кластерный график (footprint) разрезает каждую свечу на ценовые уровни и показывает, сколько продано по bid и куплено по ask на каждом. Сумма даёт объём уровня, разница — дельту. Читать его нужно вместе с контекстом и ценой.
Кластерный график (footprint) разрезает каждую свечу на ценовые уровни и показывает, сколько продано по bid и куплено по ask на каждом. Сумма даёт объём уровня, разница — дельту. Читать его нужно вместе с контекстом и ценой.
Кластерный график (footprint) разрезает каждую свечу на ценовые уровни и показывает, сколько продано по рынку (bid) и куплено по рынку (ask) на каждом. Сумма даёт объём уровня, разница — дельту.
Порядок чтения
- Определить контекст: тренд или баланс, где прошли уровни профиля.
- Найти уровень с максимальным объёмом внутри свечи.
- Оценить дельту бара и отдельных уровней: кто был агрессивнее.
- Проверить дисбаланс: покупки на уровне сравниваются с продажами на тик ниже, по диагонали.
- Сопоставить результат с ценой: добилась ли агрессия движения.
Учебная схема
Для условного бара объём 1 858 контрактов, покупки 975, продажи 883, дельта +92. Максимальный объём прошёл в середине тела, покупатели в сумме агрессивнее. Цифры условные и нужны для понимания.
Что footprint показывает и что нет
| Показывает | Не показывает |
|---|---|
| Где и как торговали | Будущее движение |
| Агрессию покупателей и продавцов | Намерения крупного участника |
| Места поглощения и дисбаланса | Скрытые внебиржевые сделки |
Практика
Если цифры сливаются, уровни можно объединить по 2–4 тика или перейти на меньший таймфрейм. Footprint хуже работает на сильных новостях, когда поток хаотичен, и на старших таймфреймах. Настройка в платформе: как настроить кластерный график в VolFix.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля на биржевых и криптовалютных рынках связана с риском потери капитала. Торговые сигналы не предоставляются, доверительное управление не осуществляется, доходность не гарантируется. Факты о комиссиях, лимитах, регулировании и времени сессий проверены на дату публикации и могут измениться.
Источники: Гайд 12 «Order flow и кластерный график», VolFix Kazakhstan; Гайд 14 «Поглощение, дисбаланс, айсберги», VolFix Kazakhstan.