Дельта

Дельта — разница между объёмом покупок по рынку и объёмом продаж по рынку за выбранный период: Δ = покупки по ask − продажи по bid. Она показывает, какая сторона была агрессивнее.

Пример расчёта:

Главное ограничение: дельта показывает агрессию, а не контроль над рынком. Положительная дельта не равна росту цены. Если цена стоит при положительной дельте, продавец лимитными заявками поглощает все покупки. Если цена не падает при отрицательной дельте, крупный покупатель поглощает продажи. Поэтому дельта читается только вместе с ценой: чего цена добилась с этой агрессией.

Задачи, для которых дельта полезна: оценка агрессии, выявление истощения импульса, поглощения и подтверждения движения от уровня. Нарастающий итог по периоду называется накопленной дельтой.

Пример

Цена подходит к значимому минимуму. По рынку идут сильные продажи, дельта ярко-красная. Многие продают на пробой, но цена не может закрепиться ниже. Дельта растёт, прогресса вниз нет, минимум удержан, цена держится выше. Продажи дали ликвидность крупному покупателю. Нельзя покупать красную дельту автоматически: смотрят, чего добилась цена. Цифры условные.

Как применяется

Для Ерлана Тажибаева дельта служит дополнительным фильтром к уровню и структуре тренда, а не отдельным сигналом. Принцип: никогда не использовать её в одиночку. Заранее отмечается защищаемый минимум или максимум, определяется точка отмены (закрепление цены за ним), сценарий подтверждается реакцией цены у этого уровня. Результат не обещается.