Footprint (кластерный график)

Footprint (кластерный график) показывает, как внутри свечи распределились сделки. На каждом ценовом уровне видны две цифры: сколько продали по рынку (по bid) и сколько купили по рынку (по ask). Сумма — объём на уровне, разница — дельта.

Footprint показывает агрессию, дельту, дисбаланс, поглощение и объём на каждой цене. Он не отвечает на вопросы, почему цена важна, где рынок находится в общей картине и кто держит позицию, а также не отличает сигнал от шума.

Условия, при которых footprint работает хуже:

• низкая ликвидность: легко получить ложный дисбаланс;
• сильные новости: поток становится хаотичным;
• дни экспирации и перехода фьючерсов;
• открытие и закрытие сессии: широкие спреды и рывки;
• старшие таймфреймы при свинг-торговле.

Footprint показывает, что произошло. Контекст объясняет, почему это важно.

Пример

Свеча фьючерса: на уровне 101,00 продали 260 и купили 310, на 101,25 — 180 и 210. Объём бара 1 858 контрактов, дельта положительная (975 покупок против 883 продаж, разница 92). Покупатели были агрессивнее, но решение не принимается по одной цифре без учёта уровня. Цифры условные.

Как применяется

Footprint читают после контекста (структура, профиль объёма, зона стоимости): поток ордеров служит подтверждением у уровня. График настраивается под один инструмент, шаблон сохраняется для последующей работы. В VolFix кластерные графики входят в базовый набор платформы.