Кластер

Кластер в объёмном анализе — это отдельный ценовой уровень внутри свечи с данными об исполненных сделках. Для каждого уровня видно, сколько продали по рынку (по bid) и сколько купили по рынку (по ask). Сумма даёт объём на уровне, разница — дельту.

Свеча на обычном графике скрывает эту структуру: показывает только открытие, максимум, минимум и закрытие. Кластерный график разрезает её на уровни, и становится видно, где именно проходила торговля.

Что можно увидеть по кластерам:

• уровень максимального объёма внутри свечи;
• дисбаланс между покупками и продажами на соседних уровнях;
• крупные агрессивные сделки на экстремумах;
• поглощение, когда объём большой, а цена стоит.

Совокупность кластеров свечи образует footprint. Читаемость зависит от шага группировки тиков.

Пример

Свеча фьючерса разбита на девять кластеров. На уровне 101,00 продали 260 и купили 310 контрактов, объём кластера 570 — максимум в свече. На 100,00 сделок почти нет: 10 по bid и 0 по ask. Свеча без разбивки этого не показала бы. Цифры условные.

Как применяется

Кластеры служат исходными данными для работы с потоком ордеров. По ним определяют, где в свече был максимальный объём (важно для тормозного и толчкового баров), считают дисбалансы и ищут аномальные значения. В VolFix поиск таких кластеров вынесен в отдельный инструмент Cluster search. Читать кластеры без контекста уровней не рекомендуется.