Дисбаланс

Дисбаланс показывает, где одна сторона рынка заметно сильнее. Покупки на уровне сравнивают с продажами на один тик ниже, то есть по диагонали, потому что именно так встречаются заявки в стакане.

Пример расчёта (цифры условные):

Когда дисбалансы идут на нескольких уровнях подряд, их называют стопкой (stacked imbalance). Такая зона часто становится поддержкой или сопротивлением при возврате цены.

Основные настройки: порог отношения, число уровней подряд, фильтр объёма, отдельное отображение покупок и продаж, продление зоны вправо и режим «стоп при касании». Универсальных значений нет, параметры подбираются под рынок и сессию.

Пример

На графике фьючерса за день появилось около двух тысяч дисбалансов. После настройки фильтров осталось несколько зон, расположенных у границ зоны стоимости. Правильный вопрос звучит как «почему дисбаланс именно здесь», а не «появился ли он». Цифры условные.

Как применяется

Параметры подбираются по прошлой сессии конкретного рынка, чтобы оставались только значимые зоны, а не шум. Подтверждение читают по реакции цены. Дисбалансы используются у уровней, а не отдельно: без контекста они приводят к переторговке и случайным входам.