Хеджирование цены сырья и валютного курса для компании.
Защита маржи от колебаний цены товара или валюты через фьючерсы и опционы: схема хеджа под конкретный товар, объём и срок поставки. Консультация и сопровождение, без управления капиталом клиента.
Хедж нужен компании, у которой основная статья затрат или выручки зависит от биржевой цены или курса: зерно, масличные, металлы, нефтепродукты, импорт за валюту. Задача хеджа — не заработать на рынке, а зафиксировать маржу сделки, которая уже есть.
Как строится схема
- Определяется позиция: что, сколько тонн, когда, в какой валюте.
- Подбирается инструмент: фьючерс или опцион с подходящим базовым активом и сроком, оценивается базисный риск.
- Считается размер хеджа и стоимость: гарантийное обеспечение, комиссии, премия опциона.
- Фиксируются правила: когда открывать, когда закрывать, кто принимает решение.
- Сопровождение: сверка позиции с физической поставкой, отчёт по результату.
Решения принимает собственник, счёт и капитал остаются у компании. Доходность не обещается: хедж оценивается по тому, сохранена ли маржа.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля на биржевых и криптовалютных рынках связана с риском потери капитала. Торговые сигналы не предоставляются, доверительное управление не осуществляется, доходность не гарантируется. Факты о комиссиях, лимитах, регулировании и времени сессий проверены на дату публикации и могут измениться.