Что такое дельта в трейдинге?
Дельта — разница между объёмом покупок по рынку (по ask) и продаж по рынку (по bid) за период. Она показывает, какая сторона агрессивнее, но не направление цены: положительная дельта не означает роста, а отрицательная — падения.
Дельта — разница между объёмом покупок по рынку (по ask) и продаж по рынку (по bid) за период. Она показывает, какая сторона агрессивнее, но не направление цены: положительная дельта не означает роста, а отрицательная — падения.
Дельта — разница между объёмом покупок по рынку (по ask) и продаж по рынку (по bid) за период: Δ = покупки − продажи. Она показывает, какая сторона была агрессивнее, но не направление цены.
Пример расчёта
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Покупки по рынку | 1 450 контрактов |
| Продажи по рынку | 980 контрактов |
| Дельта | +470 |
Покупатели были агрессивнее. Дельта считается для свечи, ценового уровня внутри кластерного графика или нарастающим итогом, см. накопленная дельта.
Дельта и цена
Дельта показывает агрессию, а не контроль над рынком. Агрессивная сторона может проиграть, если её встречают крупные лимитные заявки.
- положительная дельта, цена не растёт: продавец лимитными заявками поглощает покупки, это может быть слабостью;
- отрицательная дельта, цена не падает: крупный покупатель поглощает продажи;
- дельта и цена должны смотреться вместе: чего цена добилась с этой агрессией.
Такая ситуация называется поглощением.
Где используется
Дельта применяется для подтверждения уровня, поиска дивергенций и оценки силы движения. Отдельно, без контекста и уровня, она не является основанием для сделки. Разбор типичной ошибки: красная дельта на минимуме.
Метод не даёт гарантий результата, примеры в гайдах приведены на условных цифрах.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля на биржевых и криптовалютных рынках связана с риском потери капитала. Торговые сигналы не предоставляются, доверительное управление не осуществляется, доходность не гарантируется. Факты о комиссиях, лимитах, регулировании и времени сессий проверены на дату публикации и могут измениться.
Источники: Гайд 13 «Дельта», VolFix Kazakhstan; Гайд 12 «Order flow и кластерный график», VolFix Kazakhstan.