Лента сделок (Time & Sales)

Лента сделок (Time & Sales) — это построчный список сделок, которые реально прошли на рынке. В каждой записи указаны время, цена, объём и сторона: по рынку покупали или продавали. Лента показывает факты, тогда как стакан показывает намерения.

Что можно увидеть по ленте:

• скорость сделок: ускоряется или замедляется торговля;
• крупные принты: единичные сделки аномального размера;
• исполнение у крупной заявки: если на уровне идут сделки, заявку съедают, а если сделок нет, а заявка исчезла, её сняли;
• признаки айсберга: исполненный объём на уровне заметно выше видимого, цена стоит.

Лента тесно связана с кластерным графиком: footprint — это та же лента, агрегированная по ценам внутри свечи. В VolFix есть расширенная лента сделок (Advanced Time & Sales).

Пример

В стакане на уровне 102 стоит заявка на продажу 3,0 млн. По ленте идут покупки по рынку на этой цене, и остаток заявки уменьшается: 1,9 млн, затем 0,9 млн. Лента подтверждает, что заявку съедают, а не снимают. Если бы объём исчез без сделок, это было бы снятие заявки. Цифры условные.

Как применяется

Лента сверяется со стаканом в каждом случае, где важна крупная заявка. Правило из гайда: стакан показывает намерения, лента — факты, а решение принимается по связке «стена в стакане, реальные сделки, реакция цены». Это защищает от ошибочного чтения спуфинга.