Как определить риск на сделку?

Риск на сделку — это величина убытка, который наступит, если цена дойдёт до стоп-уровня. Он определяется до входа и складывается из двух решений: где ставится стоп и каким объёмом открывается позиция.

Порядок расчёта

1. Определить идею и уровень, при котором она отменяется. Например, для отказа от уровня стоп размещается над зоной, где застряли покупатели. Это место задаёт рынок, а не желаемая сумма убытка.
2. Измерить расстояние до стопа в пунктах или тиках.
3. Определить цель. Ближайшая крупная ликвидность: плотные лимитные заявки, экстремум сессии, значимый уровень профиля объёма.
4. Сопоставить стоп и цель. Соотношение описывает термин риск/ревард. В разборе гайда 14 действует правило: если до цели меньше двух стопов, сделка обычно не стоит риска.
5. Подобрать размер позиции так, чтобы убыток по стопу укладывался в заранее определённую долю депозита. Конкретная доля — индивидуальное решение владельца счёта, материалы курса её не задают.

Что учитывать дополнительно

• Проскальзывание и комиссию: фактический убыток по стопу может отличаться от расчётного.
• Волатильность сессии: в моменты новостей стоп, рассчитанный по спокойному рынку, срабатывает чаще.
• Совокупный риск: несколько открытых позиций по коррелирующим инструментам складываются.
• Отмену идеи: если цена закрепилась за зоной, позиция закрывается по плану, а стоп не переносится.

Пример структуры записи

В журнале сделок фиксируются: вход, стоп, цель, расчётный риск и причина выбора уровня. По накопленным записям видно, где риск определялся произвольно.

Материал образовательный. Он не содержит рекомендаций по размеру капитала и не обещает результата: торговля связана с риском потери средств.