Риск на сделку

Риск на сделку — это допустимый убыток по одной позиции, который определяется заранее. Обычно его выражают в процентах от депозита: например, 1 % означает, что при срабатывании стоп-лосса депозит уменьшится не более чем на одну сотую.

Риск не равен размеру позиции. Он зависит от трёх величин: суммы депозита, процента риска и расстояния от точки входа до стопа. Размер позиции рассчитывается из них.

Формула: размер позиции = (депозит × процент риска) / расстояние до стопа в деньгах на единицу актива.

Практические правила:

• процент риска фиксируется и не растёт после прибыльной серии;
• он не увеличивается, чтобы отыграть убыток;
• при волатильных событиях, например решении ФРС, процент снижается или торговля не ведётся.

Фиксированный риск делает сделки сравнимыми между собой и позволяет измерять результат в долях риска (R).

Пример

Условный пример: депозит 10 000 $, риск на сделку 1 % — это 100 $. Если расстояние до стопа на фьючерсе или монете составляет 50 $ на единицу, размер позиции равен 2 единицы. Расчёт показывает механику и не является прогнозом результата: комиссии и проскальзывание уменьшают итог.

Как применяется

В обучении по методу Ерлана Тажибаева процент риска записывается в торговый план до сессии и вносится в журнал сделок по каждой сделке. Результат считается в долях риска, а не в деньгах, чтобы сравнивать сделки разного размера.

Консультации по размеру риска индивидуальны и не заменяют самостоятельных решений: капитал и решения остаются у клиента. Доверительное управление на taj.global не осуществляется.