Уровни крупного объёма

Уровни крупного объёма — это цены, где зафиксирован заметный объём сделок или стоят крупные лимитные заявки. Они считаются зонами интереса: участники там уже проявили активность.

Источники уровней:

• POC, границы зоны стоимости и узлы объёма профиля;
• экстремумы свечей с аномальными значениями на кластерном графике;
• крупные принты на ленте сделок;
• стопка дисбалансов — несколько дисбалансов подряд;
• крупные заявки в стакане, подтверждённые лентой.

Один уровень ещё не сигнал. Важна реакция цены: отскок, поглощение или проход насквозь. Уровень, который уже протестировали, теряет значимость: поэтому в VolFix используется вариант «стоп при касании», когда зона обрывается при первом касании.

Значение «крупного» зависит от инструмента: у ликвидного фьючерса оно в разы больше, чем у микроконтракта. Чужую цифру копировать нельзя.

Пример

На кластерном графике в верхней тени свечи видны аномально крупные покупки по рынку, но цена выше не идёт. Этот экстремум отмечают как уровень интереса. При повторном подходе внимание смотрит на реакцию: если агрессия иссякает и цена не обновляет максимум, идея усиливается; если цена закрепляется выше зоны, идея отменяется.

Как применяется

В анализе Ерлана Тажибаева уровни отмечаются до начала сессии и становятся «местами ожидания»: без уровня поток ордеров считается шумом. Что считать «крупным», подбирают по прошлой сессии конкретного рынка. Без такой привязки цифры из чужих примеров ничего не значат, а один уровень остаётся только местом наблюдения за реакцией цены.