Бэктест

Бэктест (backtest) — это применение формализованных правил входа, выхода и риска к историческим данным, чтобы увидеть, какие сделки они бы дали. Результат оценивают по числу сделок, доле прибыльных, просадке и соотношению риск/прибыль.

Чтобы бэктест имел смысл, правила должны быть записаны однозначно, без «по ощущению». Для объёмного анализа это сложнее, чем для индикаторов, поскольку часть решений зависит от контекста.

Основные ограничения:

• подгонка под историю: правила, подобранные под известные данные, хуже работают на новых;
• не учитываются комиссии и проскальзывание, если они не заданы явно;
• на истории не воспроизводится влияние собственных заявок на рынок;
• качество результата ограничено качеством данных.

Гайд 19 отмечает, что официальный сервер TradingView MCP на дату публикации не умеет бэктестировать стратегии, а идеи от ИИ-ассистентов нужно проверять самостоятельно. Прошлый результат не является прогнозом.

Пример

Участник формулирует правило: вход по сетапу после возврата цены к границе зоны стоимости, стоп за уровнем, цель — в 2R. Он размечает на истории 60 случаев, записывает результат каждого в R и считает долю прибыльных и глубину просадки. Затем те же правила проверяются на другом периоде, который не использовался при подборе. Цифры условные.

Как применяется

В обучении Ерлана Тажибаева ручная проверка сетапа на истории входит в подготовку: участник размечает прошлые ситуации и записывает результат так же, как записывал бы реальную сделку в журнал. Формальный бэктест и публикация его итогов на taj.global не ведутся: результаты на истории не используются как доходность.

Историческая проверка не заменяет торговый план и контроль риска в реальной торговле.